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國(guó)元證券-市場(chǎng)復(fù)盤：市場(chǎng)全天探底回升，交易量創(chuàng)年內(nèi)第三地量-240919
　　報(bào)告要點(diǎn)： 　　2024年9月18日市場(chǎng)全天探底回升，交易量創(chuàng)年內(nèi)第三地量。上證指數(shù)上漲0.49%，深證成指上漲0.11%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.11%。市場(chǎng)成交額4697.31億元...[詳細(xì)]
2024-09-19 分享者：luh****in 作者：朱定豪，房倩倩 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：11 頁(yè)
江海證券-金融工程定期報(bào)告：A股市場(chǎng)快照，寬基指數(shù)每日投資動(dòng)態(tài)-240919
　　投資要點(diǎn)： 　　◆市場(chǎng)表現(xiàn)：2024年9月18日，各寬基指數(shù)漲跌各現(xiàn)，其中，上證50（0.58%）和滬深300（0.37%）漲幅最大，而國(guó)證2000（-0.43%）和中證100...[詳細(xì)]
2024-09-19 分享者：bele******984 作者：梁俊煒 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：11 頁(yè)
西南證券-可轉(zhuǎn)債因子量化跟蹤：純債溢價(jià)率、YTM、隱含波動(dòng)率因子表現(xiàn)較好-240913
　　轉(zhuǎn)債市場(chǎng)表現(xiàn)回顧（2024.08.13-2024.09.13） 　　轉(zhuǎn)債跌幅整體低于正股。過(guò)去一個(gè)月（2024.08.13-2024.09.13），中證轉(zhuǎn)債指數(shù)下跌2.89%，...[詳細(xì)]
2024-09-19 分享者：book******ame 作者：鄭琳琳，盛寶丹 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：13 頁(yè)
中山證券-金工策略周報(bào)2024年第31期：國(guó)內(nèi)外因素未改善，股指維持下跌形態(tài)-240912
　　●國(guó)內(nèi)外因素未邊際改善，滬深核心股指維持下跌形態(tài)。Wind數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)口數(shù)據(jù)不及預(yù)期、民間借貸利率持續(xù)下滑、美國(guó)等經(jīng)濟(jì)體股指調(diào)整等因素交差影響，滬深兩市交易額顯著縮量，市場(chǎng)交投...[詳細(xì)]
2024-09-19 分享者：xiao******mai 作者：陽(yáng)建輝 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：10 頁(yè)
華安證券-“學(xué)海拾珠”系列之二百零五：基于統(tǒng)計(jì)跳躍狀態(tài)識(shí)別模型管理下行風(fēng)險(xiǎn)-240918
　　主要觀點(diǎn)： 　　本文探討狀態(tài)切換投資策略，旨在通過(guò)減少預(yù)期不利市場(chǎng)狀態(tài)下的市場(chǎng)暴露來(lái)降低下行風(fēng)險(xiǎn)。作者重點(diǎn)介紹了用于市場(chǎng)狀態(tài)識(shí)別的統(tǒng)計(jì)跳躍模型（JM），通過(guò)在每個(gè)狀態(tài)轉(zhuǎn)換時(shí)應(yīng)用...[詳細(xì)]
2024-09-19 分享者：smb****za 作者：嚴(yán)佳煒，吳正宇 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：21 頁(yè)
國(guó)信證券-金融工程日?qǐng)?bào)：市場(chǎng)縮量回升，地產(chǎn)、家電反彈較強(qiáng)-240918
　　市場(chǎng)表現(xiàn)：今日(20240918)規(guī)模指數(shù)中上證50指數(shù)表現(xiàn)較好，板塊指數(shù)中上證綜指表現(xiàn)較好，風(fēng)格指數(shù)中滬深300價(jià)值指數(shù)表現(xiàn)較好。房地產(chǎn)、家電、煤炭、綜合金融、汽車行業(yè)表現(xiàn)較...[詳細(xì)]
2024-09-18 分享者：la***e 作者：張欣慰 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：14 頁(yè)
首創(chuàng)證券-金融工程|市場(chǎng)監(jiān)測(cè)周報(bào)：市場(chǎng)分化減弱，預(yù)期的一致性或逐步加強(qiáng)-240918
　　本文從過(guò)去（資金層面）、現(xiàn)在（交易層面）、未來(lái)（預(yù)期層面）三個(gè)維度監(jiān)控分析市場(chǎng)當(dāng)前所處狀態(tài)，以期對(duì)投資者有所幫助。 　　市場(chǎng)行情回顧： 　　本周（9.9-9.13，下同）市場(chǎng)各...[詳細(xì)]
2024-09-18 分享者：ba***y 作者：陳軍華 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：13 頁(yè)
華安證券-“打新定期跟蹤”系列之一百八十七：創(chuàng)業(yè)板打新參與賬戶數(shù)下行-240918
　　跟蹤不同情景下的打新收益率 　　我們估算以下幾種情景下的2024年至今的打新收益率。 　　情景1：所有主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板的股票都打中。A類2億規(guī)模賬戶打新收益率1.33%，C...[詳細(xì)]
2024-09-18 分享者：tr***y 作者：嚴(yán)佳煒，錢靜閑，吳正宇 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：15 頁(yè)
民生證券-量化專題報(bào)告：量化大勢(shì)研判，產(chǎn)業(yè)周期變革與資產(chǎn)全局比較-240918
　　本報(bào)告提出了一種“自下而上”的大勢(shì)研判框架，著重于底層細(xì)分資產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)對(duì)比分析以判斷未來(lái)核心風(fēng)格。我們認(rèn)為風(fēng)格是內(nèi)嵌于資產(chǎn)本身產(chǎn)業(yè)生命周期的一種連續(xù)變化的屬性（外延成長(zhǎng)->質(zhì)量成...[詳細(xì)]
2024-09-18 分享者：fgj3******397 作者：葉爾樂 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：29 頁(yè)
國(guó)金證券-高頻因子跟蹤：今年以來(lái)價(jià)格區(qū)間因子表現(xiàn)優(yōu)異-240916
　　摘要 　　我們對(duì)前期挖掘的高頻選股因子進(jìn)行跟蹤測(cè)試，發(fā)現(xiàn)因子在樣本外整體表現(xiàn)出色。就上周表現(xiàn)來(lái)看，價(jià)格區(qū)間因子多頭超額收益率-0.61%，價(jià)量背離因子-1.68%，遺憾規(guī)避因子...[詳細(xì)]
2024-09-18 分享者：qq23******727 作者：高智威，王小康 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：16 頁(yè)
江海證券-A股市場(chǎng)快照：寬基指數(shù)每日投資動(dòng)態(tài)-240918
　　投資要點(diǎn)： 　　◆市場(chǎng)表現(xiàn)：2024年9月13日，各寬基指數(shù)全部下跌，其中國(guó)證2000（-1.43%）和中證1000（-1.24%）跌幅最大。當(dāng)周漲跌情況，各跟蹤指數(shù)全部下跌，...[詳細(xì)]
2024-09-18 分享者：WW***R 作者：梁俊煒 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：11 頁(yè)
江海證券-金融工程定期報(bào)告：轉(zhuǎn)債估值回落，低價(jià)轉(zhuǎn)債修復(fù)快于中高價(jià)轉(zhuǎn)債-240918
　　核心內(nèi)容： 　　◆可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)表現(xiàn)： 　　近一周（2024-09-09至2024-09-13），上證轉(zhuǎn)債、深證轉(zhuǎn)債、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)周漲跌幅分別為-1.68%、-1.87%、-1.7...[詳細(xì)]
2024-09-18 分享者：mig****30 作者：劉曉杰 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：12 頁(yè)
東方證券-首批中證A500ETF募資超60億，首單水利設(shè)施公募REITs落地-240918
　　研究結(jié)論 　　基金市場(chǎng)熱點(diǎn)跟蹤：1.首批中證A500ETF募資超60億：自9月10日起，首批10只中證A500ETF的發(fā)行便備受市場(chǎng)矚目。經(jīng)過(guò)幾天的發(fā)行，10只中證A500ET...[詳細(xì)]
2024-09-18 分享者：xpp****ng 作者：楊怡玲，邱蕊 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：14 頁(yè)
國(guó)金證券-量化觀市：降息幅度突現(xiàn)分歧，成長(zhǎng)是否延續(xù)演繹？-240917
　　過(guò)去一周，國(guó)內(nèi)主要市場(chǎng)指數(shù)中，上證50、滬深300指數(shù)、中證500指數(shù)、中證1000指數(shù)漲跌幅分別為-2.55%、-2.23%、-1.91%和-2.11%。 　　過(guò)去一周，中國(guó)...[詳細(xì)]
2024-09-18 分享者：tang******881 作者：高智威 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：13 頁(yè)
西南證券-因子情緒表現(xiàn)與基金倉(cāng)位探測(cè)周跟蹤：因子情緒觀察與基金倉(cāng)位高頻探測(cè)-240915
　　市場(chǎng)情緒跟蹤 　　股指期貨升貼水情況：截至2024年9月13日，滬深300、上證50以及中證500股指期貨均處于升水狀態(tài)（現(xiàn)貨價(jià)格低于期貨價(jià)格），升貼水率分別為-0.04%、-...[詳細(xì)]
2024-09-18 分享者：sh***u 作者：鄭琳琳 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：14 頁(yè)
太平洋證券-波動(dòng)率因子改進(jìn)之二：指數(shù)加權(quán)移動(dòng)平均波動(dòng)率-240917
　　針對(duì)波動(dòng)率的波動(dòng)聚集性特點(diǎn)構(gòu)建指數(shù)加權(quán)移動(dòng)平均波動(dòng)率因子，利用EWMA模型對(duì)區(qū)間內(nèi)的收益率賦予不同的權(quán)重，加大近期收益率對(duì)波動(dòng)率的影響，較早期的收益率權(quán)重則指數(shù)級(jí)減少。 　　回...[詳細(xì)]
2024-09-17 分享者：yk***w 作者：劉曉鋒，馬自妍 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：22 頁(yè)
東方證券-東方因子周報(bào)：成長(zhǎng)風(fēng)格繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)，單季營(yíng)收同比增速因子表現(xiàn)出色-240917
　　風(fēng)格表現(xiàn)監(jiān)控 　　本周市場(chǎng)正收益風(fēng)格集中在Growth風(fēng)格上，負(fù)收益風(fēng)格表現(xiàn)在Cubic Size風(fēng)格上。單季營(yíng)收同比增速是中證全指成分股中，本周表現(xiàn)最好的因子。 　　因子表現(xiàn)...[詳細(xì)]
2024-09-17 分享者：se***g 作者：楊怡玲，薛耕 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：19 頁(yè)
華鑫證券-定量策略周報(bào)：降息資產(chǎn)短期機(jī)會(huì)，AH股底部區(qū)域等待否極泰來(lái)-240917
　　一周鑫思路 　　上周風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)整體超跌反彈，美股科技受OpenAI發(fā)布新一代模型影響和NVDA黃仁勛樂觀指引成為周內(nèi)v型反轉(zhuǎn)拐點(diǎn)，資產(chǎn)波動(dòng)敏感博弈加劇。當(dāng)前大選和降息的混沌期多重...[詳細(xì)]
2024-09-17 分享者：zhan******123 作者：呂思江，馬晨 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：19 頁(yè)
國(guó)信證券-金融工程快評(píng)：迎接指數(shù)化投資的大時(shí)代-240917
　　事項(xiàng)： 　　近年來(lái)，指數(shù)化投資理念深入人心，受到投資者的廣發(fā)認(rèn)可，ETF產(chǎn)品憑借透明、低費(fèi)率、交易便捷等優(yōu)勢(shì)，成為居民資產(chǎn)配置的重要工具。2024年以來(lái)，國(guó)內(nèi)指數(shù)化投資迎來(lái)蓬勃...[詳細(xì)]
2024-09-17 分享者：kev****dc 作者：張欣慰，胡志超 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：8 頁(yè)
天風(fēng)證券-量化擇時(shí)周報(bào)：關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，市場(chǎng)或有短暫反彈-240917
　　關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，市場(chǎng)或有短暫反彈 　　上周周報(bào)(20240908)認(rèn)為：市場(chǎng)進(jìn)入下行趨勢(shì)格局，下行趨勢(shì)格局中，核心關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)控線是否被有效突破，一旦突破意味著格局扭轉(zhuǎn)，結(jié)束下行趨勢(shì)；...[詳細(xì)]
2024-09-17 分享者：rai****yy 作者：吳先興 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：5 頁(yè)
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